研究業績

査読つき論文

学会・国際会議の発表

  • Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors, Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010, 2010.11.
  • 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2010年度第78回大会), 2010.09.
  • Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence, 関西計量経済学研究会２００９年度研究発表会, 2010.01.
  • On Multiple Portmanteau Tests, International Conference on Econometrics and the World Economy, (Published in Journal of Time Series Analysis, 30(5), 487-504), 2009.03.23.
  • On Multiple Portmanteau Tests, 関西計量経済学研究会２００８年度研究発表会, 2009.01.
  • On Multiple Portmanteau Tests, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2008年度第76回大会), 2008.09.
  • Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection, Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society, 2008.07.17.
  • モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案,　関西計量経済学研究会２００７年度研究発表会, 2008.02.
  • 長期記憶時系列の金融・経済分野への応用, 第10回 情報論的学習理論ワークショップ (IBIS 2007) , 2007.11.
  • Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2) Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita, 日本経済学会2007年度秋季大会, 2007.09.
  • かばん検定統計量のバイアスについて, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2007年度第75回大会), 2007.09.
  • On the Bias of the Portmanteau Statistic, The Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007). (Published in Journal of Time Series Analysis, issue 29 (2), pp.359?370), 2007.04.
  • 予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択法の考察とAICの解釈, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2006年度第74回大会), 2006.09.
  • 平均未知の季節性と長期性を持つ時系列の推定と検定, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2005年度第73回大会), 2005.09.
  • 予測の観点からみた「長期記憶モデル vs (S)ARIMAモデル」, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2004年度第72回大会), 2004.09.
  • 長期記憶時系列分析について, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点の構築のレクチャーシリーズ，2003年度第1回, 2004.02.
  • Seasonal and Fractional Differencing Time Series, 統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2002年度第70回大会), 2002.09.

その他の論文

  • Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models, Woking Paper Series F-47, Economic Society of Kansai University, 2011.
  • Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors, Kansai University Review of Economics, No 13, 1-23, 2010.
  • 合理的バブルの検定の検出力について, Discussion Paper Series, 2009-4, Faculty of Economics, Kyushu University, 2009. (revised: Woking Paper Series J-27, Economic Society of Kansai University, 2010. )
  • Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests, Discussion Paper Series, 2009-4, Faculty of Economics, Kyushu University, 2009.
  • On Multiple Portmanteau Tests, Discussion Paper Series, 2008-4, Faculty of Economics, Kyushu University, (Published in Journal of Time Series Analysis, 30(5), 487-504), 2008.
  • Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection, Discussion Paper 2008-1, Faculty of Economics, Kyushu University, 2008.
  • On Calculating Infinite Sums for Autocovariances of Seasonal Long-Memory Processes. Manuscript, 2006.
  • Seasonally and Fractionally Differenced Time Series. ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点（No.11） (Published in Hitotsubashi Journal of Economics, Vol.48, No.1, 25-55) , 2004.
  • Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters. ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点（No.10） (Published in Journal of Forecasting, 27(8), 690-720), 2004.
  • Essays on Seasonally and Fractionally Differenced Time Series, Ph.D. Thesis, Hitotsubashi University, 2004.

著書